本篇文章是《上期CTP综合交易平台开发系列教程》的第八篇，第七篇文章我们介绍了一下“看穿式”监管的背景和意义，还举了很多具体之前逃避监管的例子，非常有意思，也很有教育意义，感兴趣的读者可以读我们之前的文章：
CTP开发入门教程｜CTP接口简介，关于CTP接口你所应该知道的一切
CTP开发入门教程｜CTP综合交易柜台架构，这篇不读，基础不固
CTP开发入门教程｜初始化与登录操作
CTP开发入门教程｜行情API开发-获取实时行情数据（一）
CTP开发入门教程｜行情API开发-获取实时行情数据（二）
CTP开发入门教程｜行情API开发-获取实时行情数据（三）
CTP开发入门教程｜“看穿式”监管之往事，难以置信的暴利（万字雄文）
（资源又更新了一些新的，目前从1.2升级到1.3了，更新了一些资源，如Python-CTPAPI接口等）
CTP官方接口与文档：
C 学习资源：
CTP-MINI：
Python-CTPAPI：
增加了看穿式监管材料：
正文
一、引言
关于“看穿式”监管，这项要求是于2019年的五一节后开始实施的。具体日期是2019年的6月14日，山总记得那时为了符合“看穿式”监管的要求，对自己的基于CTP接口所开发的程序进行了重新修订与测试。当时所有的交易软件，自开发的交易系统都得根据“看穿式”监管的要求进行升级改造。我们现在所谈到的CTP- API也是“看穿式”监管版本。
详细背景可以参考我们前一篇文章《CTP开发入门教程｜“看穿式”监管之往事，难以置信的暴利（万字雄文）》。说到具体就是：监控中心为了方便监管，需采集所有通过期货公司入场交易的客户的本地终端信息。
这个采集是所有柜台（是指期货公司交易平台）发布的API都会采集，并不是说只CTP采集，其他主席如金仕达不采集，次席系统如闪策，易盛等不采集。只要在监控中心报备过的平台厂商，都必须提供这个功能。对应的用了这些平台提供的API的终端，例如快期等，自然会采集客户使用时的电脑的相关信息。
采集什么信息在期货市场监控中心《期货公司客户交易终端信息采集及接入认证技术规范》这篇公告里面都写的十分清楚，例如IP，MAC，操作系统版本，硬盘序列号，系统分区等，并不是如某些危言耸听，会扫描硬盘文件采集文件信息等。另外采集到的信息在API底层已经用监控中心下发的公钥加密，只有监控中心才有私钥解密，柜台厂商、期货公司、交易所都无法看到明文。
图1：《期货公司客户交易终端信息采集及接入认证技术规范》中所列要采集的信息
二、自开发软件接入期货公司系统的流程
由于基于CTP-API开发的交易策略，都属于是单独的一个交易软件，所以必须向期货公司提交介入申请，经过一系列的审批、接入、测试等环节后，才能上线试盘交易，所以我们才会花这么大的一个篇幅来单独介绍“看穿式”监管。下面我们就来介绍一下这个流程，刚好山总要申请一个账户的接入，就拿这个做实际案例，相信这个案例绝对实务，不理论化，这篇文章也是跟着我们的申请流程来写的。
在开始之前，我们还需要提醒读者的是，对于其他的量化交易平台如文华财经、TBQ等是不需要自己申请接入的，这些工作平台商都帮你做了，但是代价是你用他们的得收费，当然这个收费我认为是合理的，因为他们不光只是提供了程序化接入，而且还提供了非常丰富的功能，和便捷的开发环境。
1.联系你的经纪人
告诉他你要申请程序化接入。
图2:联系你的经纪人
他会跟自己公司的IT部门接触后，获得得以下一下申请材料，发给你：
图3：期货外部接入附件材料
2.申请材料有哪些
打开压缩包，里面的文件有这样一些：
图4:期货外部接入附件材料
3.填写和提交申请材料
我们仅以其中一个材料的截图为例，其他材料需要客户根据自己的情况来填写：
图5:期货外部接入附件材料填写
其中打勾和打马赛克的部分都是需要填写的部分。这里有一些注意事项：
（1）系统名称
即你给自己系统起的名字（中文）。
（2）系统标识
即你给自己系统起的一个代号（大小写字母）。
（3）APPID
必须得按照一个格式，在系统使用中会当报文传递的（必须都是小写字母）。如果是个人客户则以client_开头，中间部分为你的系统标识，再加上一个下划线，之后是版本号。这里给出几个范例：
个人开发终端：client_abcdf_1.0.0
第三方终端：pobo_iee_1.4.0.0
中继厂商：poboAPP_isssle_2.0.0.
图6:APPID格式规范
4.得到授权码
当你的申请得到通过后，期货公司就会发送Authcode（授权码）给你。
图7:授权码
5.登录前发起认证
各终端需要通过期货公司评测后方能接入生产正式交易，评测时，需要使用集成了监控中心评测密钥的评测版API进行评测，在官网均有下载。
Step1：在前置链接建立后发起认证
void CTPTraderSpi::OnFrontConnected(){ ofstream log_file;//日志输出 log_file.open(LogFilePath, ios_base::app); cerr << “IF_Lab–>>[CTP_TR]” << __FUNCTION__ << “前置已连接。” << endl; log_file << “IF_Lab–>>[CTP_TR]” << __FUNCTION__ << “前置已连接。” << endl; char version[100];//版本号 memset(version, 0, sizeof(version)); strcpy(version, pTraderApi->GetApiVersion()); cerr << “IF_Lab–>>[CTP_TR]” << “Version” << version << endl; log_file << “IF_Lab–>>[CTP_TR]” << “Version” << version << endl; log_file.close(); log_file.clear(); ReqAuthenticate();}void CTPTraderSpi::ReqAuthenticate(){ CThostFtdcReqAuthenticateField field; memset(&field, 0, sizeof(field)); strcpy(field.BrokerID, BrokerID); strcpy(field.UserID, InvestorID); strcpy(field.AppID, “client_yunquant_1.0”); strcpy(field.AuthCode, “9RJMWWIVU6G0D3XH”); ofstream log_file;//日志输出 log_file.open(LogFilePath, ios_base::app); cerr << “IF_Lab–>>[CTP_TR]” << __FUNCTION__ << “客户端请求认证,” << “经纪商ID:” << field.BrokerID << “,投资者ID:”<< field.UserID << endl; log_file << “IF_Lab–>>[CTP_TR]” << __FUNCTION__ << “客户端请求认证,” << “经纪商ID:” << field.BrokerID << “,投资者ID:” << field.UserID << endl; cerr << “AppID:” << field.AppID << “,AuthCode:” << field.AuthCode << endl; log_file << “AppID:” << field.AppID << “,AuthCode:” << field.AuthCode << endl; int iResult = pTraderApi->ReqAuthenticate(&field, iRequestID);}
别看这个代码这么长，其实都是输出日志，真正有用的就2行……
printf(“%s\n”, m_ptraderapi->GetApiVersion());//输出API版本信息
用这句代码可以输出客户端的版本，现在对于“看穿式”监管来说，如果客户端和服务器端的版本不匹配是不能够登录的。
Step2：认证成功后发起登陆
void CTPTraderSpi::OnRspAuthenticate(CThostFtdcRspAuthenticateField* pRspAuthenticateField, CThostFtdcRspInfoField* pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast){ ofstream log_file;//日志输出 log_file.open(LogFilePath, ios_base::app); cerr << “IF_Lab–>>[CTP_TR]” << __FUNCTION__; log_file << “IF_Lab–>>[CTP_TR]” << __FUNCTION__; if (pRspInfo != NULL && pRspInfo->ErrorID == 0) { cerr << “客户端认证成功。” << “ErrID=” << pRspInfo->ErrorID << “,ErrMsg=” << pRspInfo->ErrorMsg << endl; log_file << “IF_Lab–>>[CTP_TR]” << __FUNCTION__ << “客户端认证成功。” << “ErrID=” << pRspInfo->ErrorID << “,ErrMsg=” << pRspInfo->ErrorMsg << endl; ReqUserLogin(); } else { cerr << “客户端认证失败。” << “ErrID=” << pRspInfo->ErrorID << “,ErrMsg=” << pRspInfo->ErrorMsg << endl; log_file << “IF_Lab–>>[CTP_TR]” << __FUNCTION__ << “客户端认证失败。” << “ErrID=” << pRspInfo->ErrorID << “,ErrMsg=” << pRspInfo->ErrorMsg << endl; } log_file.close(); log_file.clear();}void CTPTraderSpi::ReqUserLogin(){ ofstream log_file;//日志输出 log_file.open(LogFilePath, ios_base::app); cerr << “IF_Lab–>>[CTP_TR]” << __FUNCTION__ << “用户登陆…”; log_file << “IF_Lab–>>[CTP_TR]” << __FUNCTION__ << “用户登陆…”; CThostFtdcReqUserLoginField reqUserLogin; memset(&reqUserLogin, 0, sizeof(reqUserLogin)); strcpy(reqUserLogin.BrokerID, BrokerID); strcpy(reqUserLogin.UserID, InvestorID); strcpy(reqUserLogin.Password, Password); int iResult = pTraderApi->ReqUserLogin(&reqUserLogin, iRequestID);}
然后就可以在OnRspUserLogin看是否登录成功了。
三、使用中继模式，自开发程序下单的投资者
这种主要是第三方软件厂商的工作。而且如果是程序化客户，投资者使用的是不同的第三方厂商提供API，用法也不一致，这里就不细说了。总之，第三方厂商提供的API会用到CTP API包中的DataCollect.h中的函数来采集客户端信息，再在服务器上注册提交给CTP柜台。
图8：中继模式下需要用到的文件
看穿式监管API相关Q&A：
Q：API包中多了的DataCollect.h和LinuxDataCollect.so有什么用？
A：参见上文第三节与图8，是专为中继模式准备的。同样API头文件中新增的两个函数RegisterUserSystemInfo和SubmitUserSystemInfo也是为中继准备的，一般程序化客户都用不到。
Q：是否必须要更新为穿透式版本？
A：答案是必须。不同于之前的CTP API版本都是向后兼容，后期CTP柜台升级为穿透式版本后，以前所有的API将都不能使用，只能使用最新的6.3.15版本API才能登陆上。根据目前消息，2019年6月14日（含）之后，所有的客户都必须使用6.3.15版本才可以登录上，否则只能去期货公司页面下载最新软件手动下单了。
Q：OnFrontConnected没有回调怎么办？
A：为了强制客户使用最新的穿透式API，如果客户使用API版本与CTP柜台不一致，将不会回调OnFrontConnected。目前一共有两类CTP API：穿透式监管测评版本API；穿透式监管生产版本API。在不同的情况下要用不同的API测试，不然得不到结果。
图9：期货公司API服务
A: 上线后，监管上要求自觉上报采集信息，但是你不上报，也是能登录并交易的，CTP这边不做强制限制，但是该行为不符合监管要求。
Q: 目前测试终端采集，同一个UserID，在多个客户端登录，中继代理这边建立了多个实例，请问同一UserID允许建立多少个实例？目前超过4个就会报：用户在线会话超出上限。但是中继代理模式很有可能出现超过4个客户端同时登录的情况。
A：这个是系统设置，跟看穿式监管无关，在柜台“用户最大会话数”中设置。
Q：看穿式监管API断线重连是否需要重新发起认证和登录前的信息上报？
A：断线重连需要重新认证、信息上报、登录。
Q：看穿式监管API登录请求接口中是否可以不再传IP、端口、登录备注等RegisterUserSystemInfo接口已经传过的入参数据？
A:登录里的ip和mac无需填写，并且手填无效。
Q：一个帐号在多个终端登录时，通过中继代理必须每个终端和CTP建立一个连接吗？
A:中继多对多模式下，要为每个客户端建立一个会话；一对多的模式，所有客户端共享一个操作员会话。
Q: 测试发现终端信息为空的话，调用RegisterUserSystemInfo会返回-1，这种情况，CTP是收到了空的终端信息，还是根本就不会生成任何记录？
A：收到了空的终端信息，监控中心不允许上报空信息。
Q:柜台的认证码，除了可以根据终端产品配置，能不能根据资金账号配置?
A:不能。
A：使用新版本api需要接入到新的se前置，旧版本api的接入在老前置还存在的情况下无需调整。
Q：测试看穿式监管的安卓版API，在获取硬件信息时较慢
A：目前安卓版采集函数会首先进行实时定位，2秒后定位不到则使用上一次的位置信息。采集硬件信息的速度取决于安卓版本定位的速度。
Q: 发现直连模式API demo中没有用CTP_GetSystemInfo(pSystemInfo, len)，是否意味着直连模式的话就不需要提交这个统计系统信息的？
A：直连的模式tradeapi已经集成采集功能，在登录的时候自动调用。CTP_GetSystemInfo函数是给中继模式中的客户端使用的。
Q: 调用中继代理看穿式监管接口RegisterUserSystemInfo时，一直提示“RegisterUserSystemInfo not permitted”是什么原因啊？
A:如果提示operation not permitted，可能是AppID类型错误。例如，直连模式的AppID，却错误调用了SubmitUserSystemInfo。此错误不会通过特定接口返回，只在标准输出中提示，例如直接在屏幕上打印出来。
Q：看穿式监管现在测试环境对应API库版本是6.3.13。后面升级到6.3.15版本的生产包，API库有变更吗，我们的对接程序需要改动嘛？
A:pc版的替换dll就行，不需要重新编译；安卓版替换sdk，然后编译应用。
Q: 调用CTP_GetSystemInfo函数获取到的终端加密信息出来都是乱码，用base64转码就是正常的字符串了，上传终端信息传的是base64转码后的字符串吗？
A：不是，原始字符数组。
Q: 6.3.13_T4就是测试环境用的？6.3.15是生产使用的？这2个都是front_se，期货公司的柜台也必须要升级到对应的版本？
A: 6.3.11API为非看穿式监管版本，只能连接普通前置；由于评测版本和生产版本使用的监控中心密钥不同，6.3.13评测版API只能连接评测版看穿式监管前置，6.3.15生产版API只能连接生产版看穿式监管前置。API、采集库和前置版本必须一一对应，否则无法连接前置或无法解密采集数据！！
Q: 是否可以把测试环境的所有组成API，采集库，前置，都升级成6.3.15，通过测试后，再在生产做相同版本的升级？
A: 6.3.15采集的信息经过生产密钥加密，只有监控中心能解密，期货公司没法拿来做评测。
Q: 请问下看穿式监管信息采集评测工具（CDP网站上有），只能采集到当天第一次登录采集的信息吗？
A:不是，每次登录上报都会采集。
Q: 中继代理补充获取终端软件“异常标示”，“appid”等信息，都是由终端传到中继，而不是中继自行获取的吗？
A：该问题要分开来看“异常标示”包含在终端采集信息里，由采集函数自动采集，非中继自行获取，中继只负责上报ClientPublicIP：用户终端IP，由中继采集和填写ClientLoginTime：用户登录中继时间，由中继采集和填写ClientAppid：用户终端的appid，由中继采集和填写。
Q：采集的大部分信息都在pSystemInfo这个字段里，该字符串需要加密，这里加密方式是用CTP给的还是自己系统做加密？
A: 采集到的数据经过监控中心密钥加密 CTP防伪加密 ，给到ctp。ctp解开自己的防伪加密后给到监控中心（为监控中心密钥加密后的结果）
Q: relayappID与直连的appID设置成一样的，这样可以分别获得2套encryption key吗？
A: 不行的，两者名称要区分开。
Q: 新的柜台里面userproductinfo还有用吗？
A:userproductinfo是连接非看穿式监管前置做认证用的，AppID是连接看穿式监管前置做认证用的。看穿式监管上线后，仍有部分期货公司需要根据这个字段进行其他统计用途，具体需要视具体期货公司而定。
Q: Linux 虚拟机 硬盘序列号、CPU序列号、BIOS序列号3项指标采集不到怎么处理 ？
A:信息采集过程中，遇到某些信息没采集到，但又不知道是否正常，这个时候可以参考监控中心规范文档里的函数手工调用，判断是否是权限问题或者相应操作系统命令组件没有部署。如果正常情况下手工调用能采集到，而采集函数采集不到，请联系上期技术。
Q: 登陆时报“Decrypt handshake data failed”错误是什么原因？
A：终端使用的api与前置版本不匹配导致，应核对版本。
Q: 如果我们终端自行获取信息（privateIP，terminalType，MAC等），能否再调用.dll进行加密？
A:不行，必须调用getsysteminfo来采集，不能自行采集。
Q: 流程是只有通过了测试环境的穿透式，才可以拿到生产的AuthCode？
A: 必须通过评测。
Q: 未来是否可以将生产和测试的版本统一起来，还是会保持2个分支？
A: 目前没有计划统一。
Q: 关于做市商测试上期所询价功能，目前有同时满足看穿式监管和询价字段的API吗？哪个版本的报盘可以满足做市商询价功能的测试？
A: 目前API都支持上期所询价的改动，T6版本报盘已经支持该功能，报盘所在操作系统必须要6.6以上。
Q: OnRspError报错“CTP:API Front shake hand err : version err”是什么意思？
A：6.3.20以上版本，对api版本错误报错有改动，原先报错Decrypt handshake data failed现在有核心通过OnRspError返回报错。
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